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美聯儲線人:長債息飆威脅軟著陸- 20231005 - 經濟 @ 2023-10-06T08: Back Hot News
Keyword:債息 美國 年期 美債 利率
Concept:美國利率 , 年期美債息
美國10年期債息一度跌至4.702厘,跌3.3個基點,尾市徘徊4.72厘附近。(SHUTTERSTOCK)
近來美國政府公債持續遭到拋售已經在全球主要債券市場引發動蕩。盡管澳洲央行仍然維持利率不變,但澳洲10年期公債殖利率在過去一周的上漲速度比美國10年期債息更快,這波擾動也擴散到了澳洲股市。
美國10年期債息升穿4.8厘 30年期債息迫近5厘
「新債王」岡拉克(JEFF GUNDLACH)警告,隨著美國長期國債孳息率高企,美國10年期與2年期國債孳息率倒掛正面臨逆轉(DE-INVERT),恐是經濟衰退的信號。市場人士一般將長、短期債息倒掛,視為經濟衰退的征兆,但當倒掛面臨逆轉,通常意味衰退快將出現。目前美國兩年期國債孳息率,僅較美國10年期國債孳息率高出0.3厘左右,倒掛幅度是3月以來最小。岡拉克警告,只要失業率微升零點幾個百分點,就是經濟衰退的警報。
一堆美債息急升的消息,搶攻投資者眼球,美國30年期債息高見4.95厘,創07年以來新高 ; 10年期債息曾高見高見4.812厘,再創逾16年高位。美匯升破107,道指曾瀉逾500點。
但也有法人,則持不同的看法:目前美債20年指數殖利率已來到4.6%,雖然不比高股息ETF高。但是,由於美國公債向來,就被視為是無風險資產(由全球最強經濟體美國擔保,能在無風險狀態下穩穩領到債息),與股利會受到企業獲利狀況,以及股利政策的影響不同。因此該法人認為,美債ETF可以視殖利率高低「愈跌愈買」。
美國國債孳息率升勢持續,投資者預期聯儲局將更長時間將利率維持高位。另外,國債供應增加、對高油價的憂慮,均降低美債需求。 10年期債息進一步升穿4.8厘,高見4.81厘,創逾16年新高,升12.7個基點。 30年期債息迫近5厘關口,創2007年以來最高,曾觸及4.95厘,升15.4個基點。 兩年期債息高見5.156厘,升4.4個基點,仍貼近9月21日創下的逾17年高位。
全球資產定價之錨--10年期美債孳息周二(3日)一度突破4.8%的16年新高,但從「鱷王」達里奧到摩通大佬戴蒙,都押注下一步將邁向5%。債息升不停,首當其沖是長債價格幾乎腰斬,平均美債價格更直逼42年低點,恐損害銀行、險企、養老基金等資產負債表,其中僅美國銀行業未實現損失(UNREALIZED LOSSES)總值,第三季就或升至創紀錄的7000億美元。
國內九檔美國長天期公債ETF在4日全數重挫,單日跌幅在2.44%~2.9%不等,元大、國泰、富邦20年期美債ETF均創下掛牌以來的新低價;兩檔中間天期(7年至10年)公債ETF基金平均下跌0.85%;七檔短天期公債ETF全數上漲,漲幅0.13%~0.26%不等。
【美國通脹】大鱷阿克曼揚言沽空美債 「30年美債息或見5.5厘」
10年期美國國債息率持續上升,續創16年新高,同時美匯指數早前升穿107關口,見10個月新高後回落至106水平。經濟學家羅家聰接受FM財自訪問時指出,債息由3厘半升上4厘是因市場炒經濟衰退過熱,隨後再沖高或反映通脹有機會失控,料債息或會上行至5厘以上水平。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部:本周美股及美債市場走勢備受經濟數據左右,美國周三(4日)公布ADP私人企業新增職位意外跌至逾兩年最少,美國國債息率略回,三大指數周二急跌後反彈。市場下一個焦點將落於周五(6日)公布的就業報告,據彭博綜合市場預測,料9月份非農新增職位或由8月時的18.7萬份略為回落至17萬份。

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