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操控拆息「大鱷」曝光 率9行交易員聯手圖利 @ 2012-07-25T03: Back Hot News
Keyword:LIBOR 銀行 交易員
Concept:操縱拆息 , 操控LIBOR交易員
【本報特訊】國際銀行業操控倫敦銀行同業拆息(LIBOR)丑聞愈發嚴重,據外電引述,德意志銀行現時正被德國監管機構BAFIN調查。另一方面,據英國傳媒報道,蘇格蘭皇家銀行(下稱RBS)已入稟法院,拒絕就該行涉嫌操控日圓LIBOR一事,向加拿大競爭局(CCB)交出內部機密文件。
《路透社》引述消息人士稱,歐洲及美國檢控部門已准備拘捕涉及倫敦銀行同業拆息(LIBOR)操控丑聞的交易員。
而巴克萊剛就操控倫敦銀行同業拆息(LIBOR)及EURIBOR,遭英美調查一事上,支付2.9億英鎊罰款和解。在與巴克萊達成的和解方案中,美國期貨監管機構商品期貨交易委員會(CFTC)表示,某位不具名的交易員「協調了多家銀行交易員的交易策略,以達到通過其期貨交易獲利的目的。」消息稱,上述交易員便是摩爾尤塞夫。監管機構透露,他采取的基礎策略是將3月期掉期合約與EURIBOR掛鉤。EURIBOR是在布魯塞爾計算確定的,為44家銀行的平均報價。對於上述消息,截稿前,上述銀行均未有正式置評。
《彭博資訊》引述消息人士稱,倫敦銀行同業拆息(LIBOR)被大型銀行操控丑聞愈演愈烈,日本最大銀行集團三菱UFJ暫停2名駐倫敦的交易員職務。
【東方日報專訊】倫敦銀行同業拆息(LIBOR)觸發的銀行業丑聞愈揭愈多,英國《金融時報》報道,巴克萊一名高級交易員涉嫌與歐洲最少四家大型銀行──滙控(00005)、法興、德銀和法農合謀操縱歐元區銀行同業拆息(EURIBOR),監管機構正就此展開調查。英倫銀行行長金默文周三致函號召各國央行,九月九日開會討論LIBOR制度改革,不排除尋求其他利率取代。
操縱LIBOR丑聞在全球持續發酵,當英美當局大動作對LIBOR遭到操縱一事展開調查之際,新加坡與南韓也加入行列,追查當地市場利率指標是否也有類似操控行為。日本的銀行游說團體則考慮檢查銀行呈報利率時是否遵守規定。
銀行業涉嫌操控歐洲銀行同業拆息(EURIBOR)的丑聞愈揭愈臭,法國農業信貸、匯控、德意志及法興4家歐洲大行涉操控EURIBOR,正受英國監管機構調查。監管機構懷疑英國巴克萊銀行的交易員是主謀,上述4大行交易員則牽涉在內。
紐約聯邦准備銀行本月公布的文件顯示,美國與英國主管機關早就聽到風聲,指某些銀行在二○○八年金融海嘯期間提出誤導的LIBOR數字,企圖制造銀行體質比實際更健全的假象。文件包括巴克萊某交易員對紐約聯邦准備銀行一位官員說,「你知我知,我們並沒有老實呈報LIBOR數字」。
在被調查的銀行中,巴克萊銀行率先認罪,承認兩類不當行為。首先是在2005年~2007年期間,該行在提交LIBOR和EURIBOR報價時,曾把該行及其他銀行衍生品交易員的請求納入考慮范圍。這實際上是巴克萊交易員通過其LIBOR定價成員的特殊身份,為其內部或其他銀行資金部門提供不對稱資訊交流,違反了「中國墻」(投資銀行部與銷售部或交易人員之間的隔離,以防范敏感消息外洩,從而構成內幕交易,意喻這一隔離要如中國的長城一樣堅固)規定,該規定旨在防止一家銀行不同部門之間的資訊共用。
BARCLAYS調查揭露了兩種不良行為。其一為透過操控LIBOR以提升交易員的獲利;BARCLAYS交易員要求自家的現金市場部門修改LIBOR提報,也與其他銀行的交易員共謀;這方面的丑聞不太像交易弊案,比較像是聯合壟斷。
巴克萊銀行日前因操控同業拆借利率而被英國和美國監管部門罰款4.5億美元。該銀行被認定在2005年至2009年間試圖操縱倫敦銀行間同業拆借利率,並向市場隱瞞銀行經營困境。該銀行高級管理人員和一些交易員人為抬高或降低利率估值,試圖操縱利率定價機制,增加衍生品交易的利潤或降低損失。

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