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【神州動態】中銀監：存貸比不高於７５％，流動性覆蓋率２０１８年前達１００％ @ 2014-02-20T02: 返回 熱門新聞
關鍵詞：流動性 銀監會 管理 風險 銀行
概念：商業銀行流動性風險管理辦法 , 流動性覆蓋率２０１８年前達
中新社報導，大陸銀監會說，隨著中國銀行業經營環境、業務模式、資金來源變化，部分商業銀行出現資金來源穩定性下降、資產流動性降低、流動性風險隱患增加等問題，２０１３年６月的「錢荒」，暴露出商銀流動性風險管理存在的問題。
辦法主要明確了適用范圍、流動性風險的定義以及對流動性風險管理和監管的總體要求，提出了銀行流動性風險管理體系的整體框架和定性要求，規定了流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例三項流動性風險監管指標等等。
中國銀監會周三再度重申，商業銀行存貸比應當不高於７５％，流動性覆蓋\Ｕ７３８７應當在２０１８年底前達到１００％等要求。銀監會是在商業銀行流動性風險管理辦法(試行)新聞通氣會上做出上述表態，該管理辦法將於今年３月１日起實行。
《辦法》還將近年來快速發展的同業業務和理財業務納入監管要求。銀監會相關負責人表示，《辦法》還要求銀行現金流測算和缺口限額應涵蓋表內外各項資產負債，包括為防范聲譽風險而超出合同義務進行支付所帶來的潛在流動性需求，從而將同業和理財業務等表內外項目對現金流的影響納入流動性風險的計量和控制《辦法》引入巴Ⅲ流動性標准的流動性覆蓋率指標。這一指標旨在確保銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在監管機構規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少３０天的流動性需求。不過，考慮到不同金融機構之間差異化的監管要求，農村合作銀行、村鎮銀行、農村信用社、外國銀行分行以及資產規模小於２０００億元人民幣的商業銀行不適用流動性覆蓋率監管要求。
第二章「流動性風險管理」提出了銀行流動性風險管理體系的整體框架和定性要求，對於流動性風險管理的治理結構，流動性風險管理策略、政策和程序，流動性風險識別、計量、監測和控制以及管理信息系統等各項基本要素，用單獨成節的方式分別進行了規范。同時，從現金流測算分析、風險預警、限額管理、融資管理、日間流動性風險管理、壓力測試、應急計劃、優質流動性資產管理、並表和重要幣種流動性風險管理等各個方面，對銀行流動性風險管理的方法提出了具體要求，促進銀行提高流動性風險管理的精細化程度和專業化水平。
銀監會網站消息，近日，銀監會在借鑒國際監管標准、結合我國銀行業流動性風險管理實踐並廣泛征求社會各界意見的基礎上，制定並發布了《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），以促進我國銀行業加強流動性風險管理，維護銀行體系的安全穩健運行。
銀監會此前召開的２０１４年全國銀行業監管工作電視電話會議指出，今年將防范理財、信托等業務風險；緊盯流動性風險，提高資金來源穩定性；盯防市場風險和操作風險。 (完)
銀監會高度重視商業銀行流動性風險監管工作。２００９年，銀監會出台了《商業銀行流動性風險管理指引》。近年來，銀監會廣泛調研、深入分析新形勢下我國銀行業流動性風險管理存在的問題，借鑒巴Ⅲ流動性標准，對現行的流動性風險監管制度進行梳理、補充、修改和完善，從２０１１年開始著手制定《流動性辦法》，於２０１１年１０月向社會公開征求了意見。同時，銀監會密切跟蹤國際金融監管改革最新進展情況，在２０１３年１月巴塞爾委員會公布新的流動性覆蓋率標准後，及時對《流動性辦法》進行了修訂，並於２０１３年１０月再次將《流動性辦法》向社會公開征求意見。銀監會認真梳理並研究各方意見，采納了其中有關董事會職責、壓力測試情景、優質流動性資產變現的定期測試、流動性覆蓋率標准的適用范圍等方面的意見。
危機後，國際社會對流動性風險管理和監管予以前所未有的重視。巴塞爾委員會在２００８年和２０１０年相繼出台了《穩健的流動性風險管理與監管原則》和《第三版巴塞爾協議：流動性風險計量、標准和監測的國際框架》，構建了銀行流動性風險管理和監管的全面框架，在進一步完善流動性風險管理定性要求的同時，首次提出了全球統一的流動性風險定量監管標准。２０１３年１月，巴塞爾委員會公布《第三版巴塞爾協議：流動性覆蓋率和流動性風險監測標准》，對２０１０年公布的流動性覆蓋率標准進行了修訂完善。
香港《文匯報》報導，據彭博通訊引述知情人士指，中國銀監會的多家下屬地方銀監局今年已經要求，其轄區大陸方金融機構包括城市商業銀行和農村商業銀行要加強流動性管理。預防措施包括每季度作定期的流動性壓力測試，以及預留約３０天至４５天期的資金供應作為流動性保障等。據銀監會此前進行的調研顯示，上述地方金融機構的流動性風險和流動性壓力顯著增加，各地采取的預防措施可能略有不同。消息指，此舉表明管理層更加擔憂違約風險上升。
自２０１４年３月１日起施行。銀監會稱，商業銀行流動性覆蓋率應當於２０１８年底前達到１００％；在過渡期內，應當於２０１４年底、２０１５年底、２０１６年底及２０１７年底前分別達到６０％、７０％、８０％、９０％。２００９年９月２８日發布的《商業銀行流動性風險管理指引》同時廢止。

 
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