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操控拆息「大鱷」曝光 率９行交易員聯手圖利 @ 2012-07-25T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞：ＬＩＢＯＲ 銀行 交易員
概念：操縱拆息 , 操控ＬＩＢＯＲ交易員
【本報特訊】國際銀行業操控倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）丑聞愈發嚴重，據外電引述，德意志銀行現時正被德國監管機構ＢＡＦＩＮ調查。另一方面，據英國傳媒報道，蘇格蘭皇家銀行（下稱ＲＢＳ）已入稟法院，拒絕就該行涉嫌操控日圓ＬＩＢＯＲ一事，向加拿大競爭局（ＣＣＢ）交出內部機密文件。
《路透社》引述消息人士稱，歐洲及美國檢控部門已准備拘捕涉及倫敦銀行同業拆息(ＬＩＢＯＲ)操控丑聞的交易員。
而巴克萊剛就操控倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）及ＥＵＲＩＢＯＲ，遭英美調查一事上，支付２．９億英鎊罰款和解。在與巴克萊達成的和解方案中，美國期貨監管機構商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）表示，某位不具名的交易員「協調了多家銀行交易員的交易策略，以達到通過其期貨交易獲利的目的。」消息稱，上述交易員便是摩爾尤塞夫。監管機構透露，他采取的基礎策略是將３月期掉期合約與ＥＵＲＩＢＯＲ掛鉤。ＥＵＲＩＢＯＲ是在布魯塞爾計算確定的，為４４家銀行的平均報價。對於上述消息，截稿前，上述銀行均未有正式置評。
《彭博資訊》引述消息人士稱，倫敦銀行同業拆息(ＬＩＢＯＲ)被大型銀行操控丑聞愈演愈烈，日本最大銀行集團三菱ＵＦＪ暫停２名駐倫敦的交易員職務。
【東方日報專訊】倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）觸發的銀行業丑聞愈揭愈多，英國《金融時報》報道，巴克萊一名高級交易員涉嫌與歐洲最少四家大型銀行──&#Ｘ６ＥＤ９;控（００００５）、法興、德銀和法農合謀操縱歐元區銀行同業拆息（ＥＵＲＩＢＯＲ），監管機構正就此展開調查。英倫銀行行長金默文周三致函號召各國央行，九月九日開會討論ＬＩＢＯＲ制度改革，不排除尋求其他利率取代。
操縱ＬＩＢＯＲ丑聞在全球持續發酵，當英美當局大動作對ＬＩＢＯＲ遭到操縱一事展開調查之際，新加坡與南韓也加入行列，追查當地市場利率指標是否也有類似操控行為。日本的銀行游說團體則考慮檢查銀行呈報利率時是否遵守規定。
銀行業涉嫌操控歐洲銀行同業拆息(ＥＵＲＩＢＯＲ)的丑聞愈揭愈臭，法國農業信貸、匯控、德意志及法興４家歐洲大行涉操控ＥＵＲＩＢＯＲ，正受英國監管機構調查。監管機構懷疑英國巴克萊銀行的交易員是主謀，上述４大行交易員則牽涉在內。
紐約聯邦准備銀行本月公布的文件顯示，美國與英國主管機關早就聽到風聲，指某些銀行在二○○八年金融海嘯期間提出誤導的ＬＩＢＯＲ數字，企圖制造銀行體質比實際更健全的假象。文件包括巴克萊某交易員對紐約聯邦准備銀行一位官員說，「你知我知，我們並沒有老實呈報ＬＩＢＯＲ數字」。
在被調查的銀行中，巴克萊銀行率先認罪，承認兩類不當行為。首先是在２００５年～２００７年期間，該行在提交ＬＩＢＯＲ和ＥＵＲＩＢＯＲ報價時，曾把該行及其他銀行衍生品交易員的請求納入考慮范圍。這實際上是巴克萊交易員通過其ＬＩＢＯＲ定價成員的特殊身份，為其內部或其他銀行資金部門提供不對稱資訊交流，違反了「中國墻」（投資銀行部與銷售部或交易人員之間的隔離，以防范敏感消息外洩，從而構成內幕交易，意喻這一隔離要如中國的長城一樣堅固）規定，該規定旨在防止一家銀行不同部門之間的資訊共用。
ＢＡＲＣＬＡＹＳ調查揭露了兩種不良行為。其一為透過操控ＬＩＢＯＲ以提升交易員的獲利；ＢＡＲＣＬＡＹＳ交易員要求自家的現金市場部門修改ＬＩＢＯＲ提報，也與其他銀行的交易員共謀；這方面的丑聞不太像交易弊案，比較像是聯合壟斷。
巴克萊銀行日前因操控同業拆借利率而被英國和美國監管部門罰款４．５億美元。該銀行被認定在２００５年至２００９年間試圖操縱倫敦銀行間同業拆借利率，並向市場隱瞞銀行經營困境。該銀行高級管理人員和一些交易員人為抬高或降低利率估值，試圖操縱利率定價機制，增加衍生品交易的利潤或降低損失。

 
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