熱門新聞

ＬＩＢＯＲ利率遭操縱蓋特納４年前早示警 @ 2012-07-14T06: 返回 熱門新聞
關鍵詞：ＬＩＢＯＲ 操控 銀行
概念：２００８年６月１日 , 操控ＬＩＢＯＲ利率丑聞
●ＬＩＢＯＲ是指位於倫敦的大型國際銀行間互相拆借短期貸款利率。利率在每個交易日以１０種貨幣計算，是英國銀行家協會（ＢＡＡ）&#Ｘ４Ｆ９Ｄ;照其選定的一批銀行於倫敦貨幣市場報出的銀行同業拆借利率，抽樣計算出平均指標。利率貸款期分１５種，最短隔夜，最長１年。
〔編譯許世函╱綜合報導〕倫敦銀行同業拆款利率（ＬＩＢＯＲ）操控案越演越烈，歐盟擬將操控指標利率行為判定是刑事犯罪，英國央行副總裁塔克（ＰＡＵＬ ＴＵＣＫＥＲ ）周一出席聽證會，透露自己與巴克萊銀行的對話內容，英國政界高層對利率操控事件知情程度升高。
前不久，巴克萊銀行操縱倫敦銀行同業拆解利率(ＬＩＢＯＲ)的丑聞在英倫三島鬧得沸反揚天。我們在國內未免抱有隔岸觀火的情緒，殊不知今天的巴克萊事件恰恰給我們敲響了警鍾。筆者認為，在央行利率市場化改革銜枚疾進的今天，亟須我們反思ＳＨＩＢＯＲ（上海銀行間同業拆放利率）利率的形成機制，未雨綢繆，吸取ＬＩＢＯＲ的教訓，建立更為完善的價格形成機制，從而從根本上維護金融市場的公平和安全。
巴克萊銀行日前因操控同業拆借利率（ＬＩＢＯＲ）而被英國和美國監管部門罰款４．５億美元。董事長馬庫斯·阿吉厄斯決定於本周辭職。目前，英國政府已決定在７月４日對倫敦銀行同業拆借利率進行重新審查。
日前，北美、歐洲及日本等地監管機構正針對１０多家銀行業者就此事件進行長期全球性調查，以調查銀行業是否共謀操控倫敦銀行同業拆款利率（ＬＩＢＯＲ）。ＬＩＢＯＲ通常被用做設定約３５０萬億美元的衍生品和其他金融產品的基准利率。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;４．５３億美元的和解費並沒有終結巴克萊銀行的丑聞，繼董事長為操控倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）一事問責離職之後，銀行ＣＥＯ戴蒙德在告訴員工他是改革銀行的正確人選後不到２４小時閃電請辭。７月３日，巴克萊首席運營官傑里．德爾密斯耶也宣布辭職。而令人震驚的是，在戴蒙德離職後，巴克萊銀行迅速公布一份文件，顯示英國央行才是虛假匯報ＬＩＢＯＲ的真正「幕後指使者」。在雷曼倒閉後，英國央行曾暗示巴克萊操縱ＬＩＢＯＲ，這樣可以讓英國銀行業看起來沒那麼脆弱。
據悉，ＬＩＢＯＲ是通過對各家銀行同業借款利率報價取平均數計算出來的。某家銀行報出的借款利率越高，表明該銀行的風險越大。巴克萊表示，英國央行早已知道巴克萊在２００７年至２００８年金融危機期間試圖操控ＬＩＢＯＲ，但當時沒有提出反對，擔心給已經陷入恐慌的市場帶來沖擊。
ＬＩＢＯＲ值是測試銀行業整體健康狀況的風向標，ＬＩＢＯＲ下跌意味著銀行間趨於互相放貸。ＬＩＢＯＲ還是住房抵押貸款等多種金融產品的基准利率，全球大約有３６０萬億美元的金融產品參照這一利率。專家認為，ＬＩＢＯＲ計算應當以銀行間實際拆借利率為基礎，只有無法取得實際數據時，才使用估值，並且需要經常對其與涉及銀行風險的其他數據進行交叉比對和求證，以檢驗是否存在造假行為。
ＳＴＩＧＬＩＴＺ特別以沖擊伯克萊與蘇格蘭皇家銀行的操控ＬＩＢＯＲ利率丑聞為例，他說，改革金融市場已是面對全球經濟最迫切的單一事件。
韋奕禮接受《華爾街日報》訪問時指，香港金融監管嚴謹，相信在立法機關及傳媒期望下，英國的監管將更嚴謹，而有英國銀行操控ＬＩＢＯＲ市場及不當銷售利率掉期合約，令他對當地金融規范下滑震驚。

 
易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.