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ＬＩＢＯＲ利率遭操纵盖特纳４年前早示警 @ 2012-07-14T06: 返回 新闻热点
关键词：ＬＩＢＯＲ 操控 银行
概念：２００８年６月１日 , 操控ＬＩＢＯＲ利率丑闻
●ＬＩＢＯＲ是指位于伦敦的大型国际银行间互相拆借短期贷款利率。利率在每个交易日以１０种货币计算，是英国银行家协会（ＢＡＡ）&#Ｘ４Ｆ９Ｄ;照其选定的一批银行于伦敦货币市场报出的银行同业拆借利率，抽样计算出平均指标。利率贷款期分１５种，最短隔夜，最长１年。
〔编译许世函╱综合报导〕伦敦银行同业拆款利率（ＬＩＢＯＲ）操控案越演越烈，欧盟拟将操控指标利率行为判定是刑事犯罪，英国央行副总裁塔克（ＰＡＵＬ ＴＵＣＫＥＲ ）周一出席听证会，透露自己与巴克莱银行的对话内容，英国政界高层对利率操控事件知情程度升高。
前不久，巴克莱银行操纵伦敦银行同业拆解利率(ＬＩＢＯＲ)的丑闻在英伦三岛闹得沸反扬天。我们在国内未免抱有隔岸观火的情绪，殊不知今天的巴克莱事件恰恰给我们敲响了警钟。笔者认为，在央行利率市场化改革衔枚疾进的今天，亟须我们反思ＳＨＩＢＯＲ（上海银行间同业拆放利率）利率的形成机制，未雨绸缪，吸取ＬＩＢＯＲ的教训，建立更为完善的价格形成机制，从而从根本上维护金融市场的公平和安全。
巴克莱银行日前因操控同业拆借利率（ＬＩＢＯＲ）而被英国和美国监管部门罚款４．５亿美元。董事长马库斯·阿吉厄斯决定于本周辞职。目前，英国政府已决定在７月４日对伦敦银行同业拆借利率进行重新审查。
日前，北美、欧洲及日本等地监管机构正针对１０多家银行业者就此事件进行长期全球性调查，以调查银行业是否共谋操控伦敦银行同业拆款利率（ＬＩＢＯＲ）。ＬＩＢＯＲ通常被用做设定约３５０万亿美元的衍生品和其他金融产品的基准利率。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;４．５３亿美元的和解费并没有终结巴克莱银行的丑闻，继董事长为操控伦敦银行同业拆息（ＬＩＢＯＲ）一事问责离职之后，银行ＣＥＯ戴蒙德在告诉员工他是改革银行的正确人选后不到２４小时闪电请辞。７月３日，巴克莱首席运营官杰里．德尔密斯耶也宣布辞职。而令人震惊的是，在戴蒙德离职后，巴克莱银行迅速公布一份文件，显示英国央行才是虚假汇报ＬＩＢＯＲ的真正“幕后指使者”。在雷曼倒闭后，英国央行曾暗示巴克莱操纵ＬＩＢＯＲ，这样可以让英国银行业看起来没那么脆弱。
据悉，ＬＩＢＯＲ是通过对各家银行同业借款利率报价取平均数计算出来的。某家银行报出的借款利率越高，表明该银行的风险越大。巴克莱表示，英国央行早已知道巴克莱在２００７年至２００８年金融危机期间试图操控ＬＩＢＯＲ，但当时没有提出反对，担心给已经陷入恐慌的市场带来冲击。
ＬＩＢＯＲ值是测试银行业整体健康状况的风向标，ＬＩＢＯＲ下跌意味着银行间趋于互相放贷。ＬＩＢＯＲ还是住房抵押贷款等多种金融产品的基准利率，全球大约有３６０万亿美元的金融产品参照这一利率。专家认为，ＬＩＢＯＲ计算应当以银行间实际拆借利率为基础，只有无法取得实际数据时，才使用估值，并且需要经常对其与涉及银行风险的其他数据进行交叉比对和求证，以检验是否存在造假行为。
ＳＴＩＧＬＩＴＺ特别以冲击伯克莱与苏格兰皇家银行的操控ＬＩＢＯＲ利率丑闻为例，他说，改革金融市场已是面对全球经济最迫切的单一事件。
韦奕礼接受《华尔街日报》访问时指，香港金融监管严谨，相信在立法机关及传媒期望下，英国的监管将更严谨，而有英国银行操控ＬＩＢＯＲ市场及不当销售利率掉期合约，令他对当地金融规范下滑震惊。

 
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