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【神州动态】中银监:存贷比不高于75%,流动性覆盖率2018年前达100% @ 2014-02-20T02: 返回 新闻热点
关键词:流动性 银监会 管理 风险 银行
概念:商业银行流动性风险管理办法 , 流动性覆盖率2018年前达
中新社报导,大陆银监会说,随着中国银行业经营环境、业务模式、资金来源变化,部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、流动性风险隐患增加等问题,2013年6月的“钱荒”,暴露出商银流动性风险管理存在的问题。
办法主要明确了适用范围、流动性风险的定义以及对流动性风险管理和监管的总体要求,提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性要求,规定了流动性覆盖率、存贷比、流动性比例三项流动性风险监管指标等等。
中国银监会周三再度重申,商业银行存贷比应当不高于75%,流动性覆盖\U7387应当在2018年底前达到100%等要求。银监会是在商业银行流动性风险管理办法(试行)新闻通气会上做出上述表态,该管理办法将于今年3月1日起实行。
《办法》还将近年来快速发展的同业业务和理财业务纳入监管要求。银监会相关负责人表示,《办法》还要求银行现金流测算和缺口限额应涵盖表内外各项资产负债,包括为防范声誉风险而超出合同义务进行支付所带来的潜在流动性需求,从而将同业和理财业务等表内外项目对现金流的影响纳入流动性风险的计量和控制《办法》引入巴Ⅲ流动性标准的流动性覆盖率指标。这一指标旨在确保银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在监管机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。不过,考虑到不同金融机构之间差异化的监管要求,农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。
第二章“流动性风险管理”提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性要求,对于流动性风险管理的治理结构,流动性风险管理策略、政策和程序,流动性风险识别、计量、监测和控制以及管理信息系统等各项基本要素,用单独成节的方式分别进行了规范。同时,从现金流测算分析、风险预警、限额管理、融资管理、日间流动性风险管理、压力测试、应急计划、优质流动性资产管理、并表和重要币种流动性风险管理等各个方面,对银行流动性风险管理的方法提出了具体要求,促进银行提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平。
银监会网站消息,近日,银监会在借鉴国际监管标准、结合我国银行业流动性风险管理实践并广泛征求社会各界意见的基础上,制定并发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》),以促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行。
银监会此前召开的2014年全国银行业监管工作电视电话会议指出,今年将防范理财、信托等业务风险;紧盯流动性风险,提高资金来源稳定性;盯防市场风险和操作风险。 (完)
银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2009年,银监会出台了《商业银行流动性风险管理指引》。近年来,银监会广泛调研、深入分析新形势下我国银行业流动性风险管理存在的问题,借鉴巴Ⅲ流动性标准,对现行的流动性风险监管制度进行梳理、补充、修改和完善,从2011年开始着手制定《流动性办法》,于2011年10月向社会公开征求了意见。同时,银监会密切跟踪国际金融监管改革最新进展情况,在2013年1月巴塞尔委员会公布新的流动性覆盖率标准后,及时对《流动性办法》进行了修订,并于2013年10月再次将《流动性办法》向社会公开征求意见。银监会认真梳理并研究各方意见,采纳了其中有关董事会职责、压力测试情景、优质流动性资产变现的定期测试、流动性覆盖率标准的适用范围等方面的意见。
危机后,国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》,构建了银行流动性风险管理和监管的全面框架,在进一步完善流动性风险管理定性要求的同时,首次提出了全球统一的流动性风险定量监管标准。2013年1月,巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖率和流动性风险监测标准》,对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。
香港《文汇报》报导,据彭博通讯引述知情人士指,中国银监会的多家下属地方银监局今年已经要求,其辖区大陆方金融机构包括城市商业银行和农村商业银行要加强流动性管理。预防措施包括每季度作定期的流动性压力测试,以及预留约30天至45天期的资金供应作为流动性保障等。据银监会此前进行的调研显示,上述地方金融机构的流动性风险和流动性压力显着增加,各地采取的预防措施可能略有不同。消息指,此举表明管理层更加担忧违约风险上升。
自2014年3月1日起施行。银监会称,商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%;在过渡期内,应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。2009年9月28日发布的《商业银行流动性风险管理指引》同时废止。

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