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監管銀行流動新規陸3月實施 @ 2014-02-20T04: Back Hot News
Keyword:流動性 銀監會
Concept:流動性覆蓋率2018年 , 商業銀行流動性風險管理辦法
大陸銀監會表示,管理辦法要求提高商業銀行流動性風險管理和監管的有效性,對於維護銀行業安全穩健運行具有重要意義。
《辦法(試行)》共4章66條,4個附件。它明確了對商業銀行流動性風險管理和監管的要求,並規定了流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例三項流動性風險監管指標,提出了多維度的流動性風險監測分析框架及工具等。
《流動性辦法》引入了巴III流動性標准的流動性覆蓋率指標。流動性覆蓋率旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產,能夠在銀監會規定的流動性壓力情景下,通過變現這些資產滿足未來至少30天的流動性需求。(R01)
中國銀監會表示,商業銀行流動性風險管理辦法下月1日起實施,流動性風險管理辦法引入巴塞爾資本協定III流動性標准的覆蓋率指標,以確保商業銀行具充足的合格優質流動性資產,能夠在銀監會規定的流動性壓力情況下,通過變現資產,以滿足未來至少30日的流動性需求。
辦法主要明確了適用范圍、流動性風險的定義以及對流動性風險管理和監管的總體要求,提出了銀行流動性風險管理體系的整體框架和定性要求,規定了流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例三項流動性風險監管指標等等。
《辦法》還將近年來快速發展的同業業務和理財業務納入監管要求。銀監會相關負責人表示,《辦法》還要求銀行現金流測算和缺口限額應涵蓋表內外各項資產負債,包括為防范聲譽風險而超出合同義務進行支付所帶來的潛在流動性需求,從而將同業和理財業務等表內外項目對現金流的影響納入流動性風險的計量和控制《辦法》引入巴Ⅲ流動性標准的流動性覆蓋率指標。這一指標旨在確保銀行具有充足的合格優質流動性資產,能夠在監管機構規定的流動性壓力情景下,通過變現這些資產滿足未來至少30天的流動性需求。不過,考慮到不同金融機構之間差異化的監管要求,農村合作銀行、村鎮銀行、農村信用社、外國銀行分行以及資產規模小於2000億元人民幣的商業銀行不適用流動性覆蓋率監管要求。
銀監會高度重視商業銀行流動性風險監管工作。2009年,銀監會出台了《商業銀行流動性風險管理指引》。近年來,銀監會廣泛調研、深入分析新形勢下我國銀行業流動性風險管理存在的問題,借鑒巴Ⅲ流動性標准,對現行的流動性風險監管制度進行梳理、補充、修改和完善,從2011年開始著手制定《流動性辦法》,於2011年10月向社會公開征求了意見。同時,銀監會密切跟蹤國際金融監管改革最新進展情況,在2013年1月巴塞爾委員會公布新的流動性覆蓋率標准後,及時對《流動性辦法》進行了修訂,並於2013年10月再次將《流動性辦法》向社會公開征求意見。銀監會認真梳理並研究各方意見,采納了其中有關董事會職責、壓力測試情景、優質流動性資產變現的定期測試、流動性覆蓋率標准的適用范圍等方面的意見。
昨日,銀監會發布《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(下稱《辦法》),引入巴塞爾協議Ⅲ(下稱「巴Ⅲ」)流動性覆蓋率(LCR)這一新指標的同時,對現行的流動性風險指標進行了梳理,將其區分為合規性的監管指標和用於分析、評估流動性風險的監測工具。
與去年10月公布的《商業銀行流動性風險管理辦法 (試行)》(征求意見稿)(以下簡稱《意見稿》)相比,《辦法》對外資行放寬了要求,與中資行一視同仁,即只要是境內設立的商業銀行資產規模在2000億以下,都不適用新增的流動性覆蓋率指標(LCR),而此前《意見稿》中對於外資行不論規模都適用這一新指標。

 

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