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涉ＬＩＢＯＲ操控銀行擬促成集體和解 @ 2012-07-23T07: Back Hot News
Keyword：ＬＩＢＯＲ 銀行
Concept：ＬＩＢＯＲ利率 , 銀行同業拆息機制
*傳涉操控ＬＩＢＯＲ銀行尋求集體和解 匯控(００００５)等拒置評
該位不願具名受訪的專家向本報指出，ＬＩＢＯＲ和ＥＵＲＩＢＯＲ的產生機制，第一個缺陷是銀行每天上報自己的拆借利率沒有清晰的准則，而且是由交易部門而非合規部門進行上報。專家解釋說，銀行通常會按自身真實的市場拆借活動來上報利率，但由於監管當局沒有明文規定，銀行也可以按過去的拆借利率來推斷當天上報的利率，這做法在銀行同業拆借趨淡靜時尤其普遍。
巴克萊被指於２００５至２００９年操縱ＬＩＢＯＲ，上月被英美兩國監管機構罰款４．５億美元(約３４．９億港元)，但巴克萊員工不會因此逍遙法外。刑事及民事調查方向將集中於銀行訂出ＬＩＢＯＲ的准則。美國一些城市、州份及市政府因銀行操縱ＬＩＢＯＲ蒙受損失，當中部分已入稟法院要求賠償。
美國、歐洲和日本的監管機構均已介入利率操縱調查。這些民、刑事調查聚焦各銀行如何操縱倫敦銀行同業拆借利率(ＬＩＢＯＲ)。該利率的設定以指定銀行每天提交的自我估計的借貸利率為基礎，它基於各銀行誠實匯報的假設前提。倫敦銀行同業拆借利率是住房貸款、信用卡費用等眾多金融產品的定價標准，全球大約３６０萬億美元的金融產品參照這一利率。
金管會官員昨（１９）日表示，國內銀行辦理的外幣聯貸利率，多會參考ＬＩＢＯＲ，因此，ＬＩＢＯＲ操縱弊案對國內銀行一定會有影響，影響程度如何，還尚待銀行評估。
英國金融時報(ＦＴ)今天(１９日)報導，主管機關正在調查４家銀行是否與倫敦銀行同業拆款利率(ＬＩＢＯＲ)操縱丑聞有關。英國銀行巴克萊(ＢＡＲＣＬＡＹＳ)主管已經因為這起丑聞而下台。
巴克萊甫於周三同意向英美監管機構，支付４．５３ 億美元和解金，解決被控操縱ＬＩＢＯＲ (倫敦銀行同業美元拆借利率) 的訴訟；其余銀行也都面臨類似指控。
ＬＩＢＯＲ利率的本質，是商業銀行之間拆借的指標利率，是基於銀行的信貸業務生的，由於影響巨大，才被投資銀行們以其為基准參數開發出了大量的金融衍生品。因此，那些對ＬＩＢＯＲ利率系統報價的銀行的信貸部門，才可能為了同銀行內投資部門的頭寸，或者是在高管的授意下，扭曲本銀行信貸部門的真實利率水平，操縱ＬＩＢＯＲ報價。既然如此，那根治ＬＩＢＯＲ利率指標被操縱的問題也簡單明了，那就是切實保證各大銀行參與ＬＩＢＯＲ系統報價的部門及其人員其報出的利率必須真實反映各自銀行的真實資金利率水平，不受外界和投資部門的任何影響與干預。
操控倫敦銀行同業拆息(ＬＩＢＯＲ)案牽連甚廣，《路透》引述消息指，遭到調查的銀行正尋求與監管機構達成集體和解，以免如巴克萊事件一樣。
在 ２００７-２００９ 年金融危機期間，數家全球主要銀行涉及操控低報 ＬＩＢＯＲ 圖利。其中英國銀行巴克萊 (ＢＡＲＣＬＡＹＳ)(ＢＡＲＣ-ＵＫ) 已認罪，並繳交 ４．５３ 億美元罰款給英美金管當局。包括摩根大通 (ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ)(ＪＰＭ-ＵＳ) 及德意志銀行 (ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ)(ＤＢＫ-ＤＥ) 等數十家大銀行，也正遭到調查。
據美國傳媒稱，美國監管機構早在２００７年已留意到有關巴克萊銀行涉及操控ＬＩＢＯＲ的問題，蓋特納更於２００８年６月發電郵給英倫銀行行長默文．金，提出６點建議，去加強ＬＩＢＯＲ的公信力。但諷刺的是，在英倫銀行行長默文．金周二出席英國國會聽證時，卻聲稱他直至本月初才了解到ＬＩＢＯＲ遭操控的情況。
倫敦銀行同業拆款利率（ＬＩＢＯＲ）遭銀行操縱的丑聞風暴持續擴大！根據金融時報報導，歐洲至少有４家大型銀行遭到主管機關盯上，調查他們是否曾經與巴克萊銀行交易員進行串連，企圖透過操縱歐元銀行同業拆款利率（ＥＵＲＩＢＯＲ）來牟利。這些遭點名銀行分別為ＣＲＥＤＩＴ ＡＧＲＩＣＯＬＥ、匯豐控股、德意志銀行與興業銀行。

 
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